ETF产品

中国市场相关ETF

股指ETF

ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A 德银沪深300指数基金跟踪沪深300指数。ASHR 是一个自建股票池的 ETF 产品,收益同步于沪深300。管理费用0.65%,单倍做多。

ASHS Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF 德银中证500指数基金,波动同中证500。主要针对沪深中小板块的,管理费用0.65%,单倍做多。

FXI iShares China Large-Cap,追踪FTSE China50指数(富时中国50指数),标的成分为在港上市交易的 50个规模最大,流动性较高的中国企业,包含蓝筹股,红筹股,和国企股等。以金融,石油天然气领域和电信类公司为主。成分占比较大的公司如下图,分别为腾讯,中国建设银行,中国银行,中国平安等。无管理费用

XPP ProShares Ultra FTSE China 50追踪的是富时中国50指数。管理费用0.95%,两倍做多。

YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X,YANG 是三倍杠杆做空在香港上市的中国公司,对应标的为富时中国50指数。管理费用1.07%,三倍做空。

YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3X,与YANG追踪的标的一样, 是三倍杠杆做多在香港上市的中国公司,对应标的为富时中国50指数。管理费用1.37%,三倍做多。

CHAD Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares,CHAD 是单倍做空中国沪深300的 ETF,追踪标的为沪深300指数,规模较大,流动性较好,适合大资金操作,缺点是有时候会有交易溢价。管理费用0.85%,单倍做空。

CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x,CHAU 是两倍杠杆做多中国沪深300的 ETF,规模适中,因为携带3倍杠杆,所以长期持有会有损耗。管理费用1.21%,两倍做多。

CNXT Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext,CNXT 是单倍做多中国中小板和创业板的公司,(追踪的标的是SME-ChiNext 100 指数)从其中挑选出了100家公司跟踪。管理费用0.65%,单倍做多。

这里顺便说一句,带杠杆的EFT (2倍3倍),都会出现长期持有的损耗,且上下波动越多损耗越大。 这个损耗是在管理费用之外的额外损失。根本原因是因为带杠杆的ETF都是日结的,所以每天会结算一次,因此在股票上下波动的情况下会有额外损失。 用一个例子简单解释一下,如果一个ETF,第一天涨5%, 第二天跌5%,第三天再涨5%,第四天跌5%。在无杠杆的情况下,大家能够计算出,1 * (1.05 * 0.95 * 1. 05 * 0.95) = 0.995,损失了0.5%。 但是,在3倍杠杆的情况下 1 * (1.15 * 0.85 * 1.15 * 0.85) = 0.955,损失5%。在这种情况下,虽然这是3倍ETF,但其实已经是10倍损失,其中的9倍都被损耗了。这里只举了做多的例子,但实际上做空也是这样,所以如果大家有时间关注天然气和石油的多倍ETF,会发现做多和做空长期都在大跌。

其他行业

KWEB KraneShares CSI China Internet,追踪的是在中国互联网公司,与CQQQ和QQQC最大的不同就是这些公司是纯互联网公司,不包含任何硬件相关公司,成分占比较大的公司如下图,分别为腾讯,百度,阿里巴巴,携程,京东,58,网易,新浪等。管理费用 0.76%。

CQQQ Guggenheim China Technology,追踪的是在中国,香港和美国上市的大市值中资企业,所涉及的领域主要是互联网公司。成分占比较大的公司如下图,分别为腾讯,百度,阿里巴巴,网易等。管理费用0.7%。

QQQC Global X NASDAQ China Technology,与CQQQ类似,追踪的也是在美国上市的中资企业,所涉及的领域主要是互联网公司。成分略有不同。管理费用0.65%。

CYB WisdomTree Chinese Yuan。追踪的是人民币汇率,单倍做多,波动方向及幅度,与人民币汇率相同。

CNY Market Vectors Chinese Renminbi/USD ETN。追踪的是人民币兑美元汇率的ETN,单倍做多,波动方向及幅度,与人民币兑美元汇率略有偏差,保障的是摩根斯坦利,与其他ETN一样,有信用和违约风险

CHIX 追踪的是中国的金融板块,其中包含了40多个公司,涉及银行,房地产,保险领域,中国的4大银行,建设银行,中国银行,农业银行和工商银行占据了成分的三分之一。

CHIE Global X China Energy,中国能源相关公司,包括石油 天然气,煤炭,电力等相关公司的ETF,追踪的是Solactive China Energy Index,单倍做多。

CHIM Global X China Materials,中国基础材料相关ETF, 包含唐铁,金属,开采业,贵金属等,Solactive China Materials Index,单倍做多。流通性很差。